"Biblioteczka inwestora
Ewa Leszczyńska
Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.
Swapy pierwszej generacji
[Warszawa,
09.06.2007]
Podstawowym i najważniejszym podziałem finansowych transakcji swapowych
jest podział na klasyczne kontrakty swap, tworzące pierwszą
generację pochodnych oraz nowe formy kontraktów, tzw. swap
derivatives należące do drugiej generacji instrumentów pochodnych.
Do
pierwszej generacji finansowych swapów należą trzy podstawowe
rodzaje kontraktów:
- swap walutowy (ang. currency swap, FX swap),
- swap stopy procentowej (ang. interest ratę swap, IRS),
- swap walutowo- procentowy, zwany również swapem walutowym
rynku kapitałowego (ang. cross currency interest ratę swap,
CIRS).
Fragment
pracy Ewy Leszczyńskiej "Rynek kontraktów swap
w Polsce"
(Warszawa, 2002 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej "Materiały
i Studia" Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane
są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu
Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów
z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego,
jak również
uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych,
z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych
z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje
się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również
w języku
angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.
