Ewa Leszczyńska
Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.
Swapy pierwszej generacji
[Warszawa, 09.06.2007] Podstawowym i najważniejszym podziałem finansowych transakcji swapowych jest podział na klasyczne kontrakty swap, tworzące pierwszą generację pochodnych oraz nowe formy kontraktów, tzw. swap derivatives należące do drugiej generacji instrumentów pochodnych.
Do pierwszej generacji finansowych swapów należą trzy podstawowe rodzaje kontraktów:
– swap walutowy (ang. currency swap, FX swap),
– swap stopy procentowej (ang. interest ratę swap, IRS),
– swap walutowo- procentowy, zwany również swapem walutowym rynku kapitałowego (ang. cross currency interest ratę swap, CIRS).
Fragment pracy Ewy Leszczyńskiej "Rynek kontraktów swap w Polsce" (Warszawa, 2002 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej "Materiały i Studia" Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.
