Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego [cz. 10]

2.3. Rekomendacja 7

Bank powinien posiadać wewnętrzne limity odnoszące się do całego portfela, poszczególnych rodzajów ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz podmiotów i ich grup. Limity te powinny uwzględniać zarówno zróżnicowanie ekspozycji kredytowych jak i zabezpieczeń.

2.3.1. Wprowadzone procedury powinny zapewniać odpowiednią dywersyfikację portfela zgodną z ogólną strategią banku i docelowym obszarem działalności. Dlatego istotnym elementem procesu zarządzania ryzykiem związanym z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie jest ustalenie przez bank oczekiwanej struktury portfela ekspozycji i dostosowanych do niej limitów zaangażowania banku.

2.3.2. Aby ustalone limity spełniały swoje funkcje banki powinny przed ich wprowadzeniem przeprowadzić efektywny pomiar potencjalnego poziomu ekspozycji na ryzyko. Limity, ustalane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinny gwarantować odpowiednią dywersyfikację portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W szczególności przyjęte limity powinny odnosić się do:

a) konkretnego podmiotu lub grupy podmiotów,
b) określonego sektora gospodarki,
c) dłużników lub zabezpieczeń z określonego obszaru geograficznego,
d) rodzaju ekspozycji kredytowej (kredyt, pożyczka, zobowiązanie pozabilansowe),
e) długości okresu umowy,
f) waluty ekspozycji kredytowej,
g) sposobu oprocentowania (stałe, zmienne),
h) typu zabezpieczenia.

2.3.3. Wprowadzenie przez banki poszczególnych limitów oraz ich indywidualna wielkość powinny być uzależnione od skali zaangażowania banku w kredyty zabezpieczone hipotecznie. Wymienione kryteria tworzenia limitów są w związku z tym kryteriami możliwymi do zastosowania, a nie koniecznymi. W merytorycznie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest sytuacja stosowania przez bank własnych rozwiązań w tym zakresie.

2.3.4. Ponadto, istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość limitów powinny być testy skrajnych warunków, uwzględniające w szczególności: cykle ekonomiczne, cykle na rynku nieruchomości, wahania stóp procentowych, zmiany płynności sektora bankowego i poszczególnych banków, zmiany kursów walutowych. W bankach znacząco zaangażowanych w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie testy te powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku. Częstsze dokonywanie testów zalecane jest w razie zaistnienia istotnych zmian warunków rynkowych.

2.3.5. Rekomendacje dotyczące wewnętrznych limitów koncentracji odnoszących się do całego portfela, poszczególnych ekspozycji kredytowych, podmiotów i ich grup oraz kontroli koncentracji zaangażowania przedstawione powyżej są uszczegółowieniem zapisów Rekomendacji C Komisji Nadzoru Bankowego dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań z dnia 3 marca 1997 r. (tekst zaktualizowany w 2002 r.), w szczególności w odniesieniu do zabezpieczeń.

2.3.6. Informacja o przekroczeniu limitów koncentracji każdorazowo powinna być przedstawiona zarządowi banku.

>>> POWRÓT
do spisu treści Rekomendacji S

Przed użyciem strony "Rekomendacja S" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

Partnerzy Skarbiec.Biz - doradcy finansowi Goldenegg oraz private banking Deutsche Bank PBC

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Goldenegg sp. z o.o. - kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb oraz największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Jeszcze całkiem niedawno temu pożyczanie pieniędzy uchodziło za synonim niegospodarności. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego podejście konsumentów do kredytów i pożyczek uległo ewolucji. Szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy - czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt), nawet jeśli wiąże się to z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości (pożyczka hipoteczna i mieszkaniowa).

Dlatego - wychodząc na przeciw Państwa potrzebom - oferujemy możliwość kontaktu z Goldenegg, doradcami którzy we współpracy z kilkunastoma bankami pomogą Państwu wybrać kredyt najlepiej dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb finansowych.

Poza szeroką gamą kredytów Goldenegg posiada jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które umożliwiają ochronę zainwestowanego kapitału i korzyści podatkowe niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych ofert inwestycyjnych.

By wypełnić formularz kontaktowy GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC - nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Ponadto, udostępniamy również produkty kredytowe Deutsche Bank, takie jak kredyt samochodowy (auto-kredyt) czy też pożyczki lombardowe.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.