Wartość nominalna instrumentu wynosi - 1 PLN, a cena emisyjna 100% wartości nominalnej. Termin wykupu to 18 sierpnia 2011 r. Gwarancja zwrotu wynosi 100% kapitału zainwestowanego w okresie subskrypcji.
Notowanie w % wartości nominalnej, na rynku równoległym w systemie kursu jednolitego (2 fixingi).
Instrumentem bazowym dla obligacji jest indeks New Energy WilderHill EUR (Kod Bloomberg: Indeks NEXEU) obejmujący 91 akcji spółek z różnych krajów z sektora energii odnawialnej.
W Dacie Wykupu obligacji, inwestor może otrzymać kwotę wypłaty równą:
- 100% zainwestowanego w okresie subskrypcji kapitału (gwarancja zwrotu kapitału) - w najgorszej dla inwestora sytuacji, lub
- 100% zainwestowanego w okresie subskrypcji kapitału plus stuprocentowy udział w średnim wzroście wartości Indeksu WilderHill New Global Innovation EUR, obliczonym według formuły matematycznej określonej przez emitenta.
Wzrost wartości Indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna z półrocznych obserwacji mechanizmu obligacji opartego o Indeks WilderHill New Energy Global Innovation EUR.
Obligacja New Energy zawiera mechanizm elastycznego reagowania na zmianę poziomu ryzyka związanego z inwestycją w akcje spółek energii odnawialnej.
Wzrost ryzyka inwestycyjnego (mierzonego zmiennością cen akcji spółek wchodzących w skład Indeksu) oznacza spadek zaangażowania na tym rynku, spadek ryzyka powoduje zwiększenie udziału we wzroście cen akcji spółek nowej energii. Zaangażowanie w Indeks będzie wynosić między 0% a 200% tak, aby docelowy poziom zmienności (ryzyka) wynosił pomiędzy 8% a 12%.
[Źródło: GPW]
