Ustalenie trendu przy wykorzystaniu RSI
[31.10.2012] RSI, czyli indeks siły względnej, to wskaźnik techniczny stosowany do identyfikacji zmian w ruchu cen. Wskaźnik ten podobny jest to oscylatora stochastycznego z tym, że identyfikuje warunki wykupienia i wyprzedania na rynku.
Jak prowadzić transakcje przy wykorzystaniu wskaźnika technicznego RSI.
RSI, czyli indeks siły względnej, to wskaźnik techniczny stosowany do identyfikacji zmian w ruchu cen. Wskaźnik ten podobny jest to oscylatora stochastycznego z tym, że identyfikuje warunki wykupienia i wyprzedania na rynku. Jego wartość waha się pomiędzy 0 a 100, przy czym wskazania poniżej 30 oznaczają, że w przypadku danej pary doszło do wyprzedania; a wskazania powyżej 70 – że w danej parze doszło do wykupienia. Zależnie od warunków na rynku, RSI można stosować w określaniu potencjalnych szczytów i dołków.
Trader będzie dążył do sprzedaży waluty, towaru lub indeksu, gdy RSI przekroczy poziom 70, zaś do zakupu, gdy RSI spadnie poniżej 30. Niektórzy analitycy sugerują, że wskazanie powyżej 70 oznacza, że doszło do przewartościowania aktywa, zaś w przypadku, gdy RSI jest równe 30 lub mniej – do niedowartościowania aktywa.
Parametry
W większości programów do analizy technicznej domyślnie ustawiony okres monitorowania RSI na 14 okresów. Można jednak zwiększyć wrażliwość wskaźnika ograniczając monitorowany okres do 10 okresów lub mniej, albo zmniejszyć wrażliwość wskaźnika podnosząc domyślne ustawienia do 20 lub więcej okresów. 10-okresowy RSI z większym prawdopodobieństwem szybciej osiągnie poziomy wykupienia lub wyprzedania niż w przypadku 20-okresowego RSI. Ustalenie stosowanego ustawienia będzie zależało od zmienności rynku – rynek zmienny może wymagać przyjęcia dłuższego okresu w obliczeniach RSI.
Tradycyjne poziomy wykupienia i wyprzedania można także dostosować do warunków rynkowych. Podniesienie poziomu wykupienia do 80 lub obniżenie poziomu wyprzedania do 20 ograniczy liczbę wskazań wykupienia/wyprzedania. Korekta tego typu może być korzystna w przypadku rynków z solidnymi trendami, będzie jednak mniej użyteczna dla traderów krótkoterminowych.
Ustalenie trendu przy wykorzystaniu RSI
RSI można stosować także do potwierdzenia formacji trendów. Jeśli rynek posiada ustalony, możliwy do zidentyfikowania trend, można potwierdzić występowanie tego trendu poprzez obserwację, czy wartość RSI wynosi powyżej lub poniżej 50. Wskazanie powyżej 50 jest ogólnie rzecz biorąc potwierdzeniem tendencji wzrostowych na rynku, a wskazanie poniżej 50 – sygnałem ewentualnego trendu zniżkowego. Zdolność do rozpoznania trendu na rynku ma podstawowe znaczenie w realizacji udanej strategii handlowej.
Wsparcie i opór
RSI zazwyczaj waha się pomiędzy wartościami 40 a 90 w przypadku trendu wzrostowego, przy czym strefa pomiędzy 40 a 50 pełni rolę linii wsparcia. W przypadku trendu zniżkowego RSI waha się pomiędzy 10 a 60, przy czym 50-60 pełni rolę linii oporu. Gdy trend został zidentyfikowany, można wykorzystać RSI do identyfikacji punktów wejścia, by wykorzystać trend.
Jeśli na rynku panuje tendencja zwyżkowa i dochodzi do wycofania, należy przyjąć pozycje kupna dopóki RSI wynosi powyżej 50. Jeśli na rynku panuje tendencja zniżkowa, przyjmujemy pozycje sprzedaży dopóki RSI wynosi poniżej 50. Wskazania RSI mogą także pomóc w ustaleniu docelowych zysków oraz poziomów stop-loss, dzięki identyfikacji obszarów, w których ceny mogą utknąć w martwym punkcie lub nawet zmienić kierunek.
Dywergencja
RSI jest narzędziem technicznym oceniającym dynamikę i można je stosować do potwierdzania siły trendu. Jeśli zarówno cena, jak i RSI wspólnie rosną lub spadają, im ściślejsza korelacja, tym silniejszy trend. Jeśli rynek zwyżkuje lub zniżkuje, ale RSI przebiega w innym kierunku, dochodzi do dywergencji. Innymi słowy dynamika kierunkowa nie potwierdza ceny. Dywergencja może być sygnałem bliskiej zmiany trendu rynkowego oraz gotowości do odwrócenia trendu.
Dywergencja "bycza" występuje wtedy, gdy cena rynkowa osiąga niższy dołek, a RSI tworzy wyższy dołek. Dywergencja "niedźwiedzia" występuje zaś wtedy, gdy cena rynkowa odnotowuje wyższy szczyt, a RSI tworzy niższy szczyt. Dywergencje te wskazują na słabnący trend.
Handlowanie według dywergencji jest jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania RSI, ale ponieważ rynki mogą pozostawać w stanie wykupienia lub wyprzedania przez długie okresy, RSI często najlepiej stosować razem z innymi wskaźnikami technicznymi, które pozwolą określić kierunek trendów rynkowych.
Andrzej Kiedrowicz
Dyrektor Oddziełu, Easy Forex Trading Ltd.
źródło: Easy Forex Trading Ltd.
